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hallo Leute,
Kann jemand mir erklären warum der Erwartungswert von Martigal konstant ist?
Es steht im Beweis : Sei (Xn,Fn) Martingal, dann
E(Xn+1)=E(E(Xn+1|Fn)) =E(Xn).
Die 2. "= "gilt direkt nach der Def. Aber warum gilt die erste "= "?
Gruß und vielen Dank
Natascha
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 19:14 Sa 17.09.2011 | | Autor: | DerGraf |
Hallo Natascha,
eine grundlegende Eigenschaft der bedingten Erwartung ist E(E(X|Y))=E(X). Setze Für X jetzt dein [mm] X_{n+1} [/mm] ein und für Y dein [mm] F_n, [/mm] dann hast du das erste Gleichheitszeichen.
Den Nachweis dazu hatten wir in der Vorlesung leider nicht gemacht, ich hoffe aber es hilft dir schon.
Gruß
DerGraf
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:25 Sa 17.09.2011 | | Autor: | DerGraf |
Ich habe gerade nochmal nach der bedingten Erwartung gegoogelt und bin in der Uni Ulm fünding geworden.
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss05/wt/skript/node17.html#def.bed.dis
Folge einfach dem Link. Dort findest du einen Überblick zur bedingten Erwartung.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 11:56 So 18.09.2011 | | Autor: | Natascha0 |
hallo DerGraf,
Vielen Dank für deine Erklärung. Ich habe es verstanden.
gruß
Natascha
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